Subskrypcja

Kalkulacja ceny pakietu miesiecznego dostępu do sygnałów systemów FW20 60 min od 15.10.11 2011-10-14 13:44

Zasady kalkulacji:

1. Cena pakietu miesięcznego (30 dni) jest obliczana na podstawie miesięcznej średniej kroczącej teoretycznych wyników „Systemu 1” za ostatnie 3 miesiące. Pierwsza cena jest skalkulowana na podstawie teoretycznych wyników za okres: styczeń – marzec 2011. Następna kalkulacja będzie obliczana na podstawie teoretycznych wyników za okres: luty – kwiecień 2011, itd.

2. Od teoretycznych wyników systemu odejmowane jest 40% na tzw. poślizg systemu. Czym jest poślizg, dlaczego występuje i jak sobie z nim radzić opisane jest w Opisie Systemu.

3. Od tak wyliczonych wyników systemu naliczana jest prowizja w wysokości 25% wartości punktowej wyrażonej w złotych (mnożnik x 10 zł).
   Prowizja stanowi cenę pakietu miesięcznego (30 dni) i jest uaktualniana co miesiąc. Może więc się zmniejszać lub zwiększać, w zależności od skuteczności systemu.

4. Prowizja jest naliczana zgodnie z minimalnymi ustawieniami systemu, który gra maksymalnie dwoma pozycjami z trendem i jedną przeciw zdefiniowanemu trendowi. Użytkownik nie jest zobligowany do gry takimi ustawieniami. Może je zwielokrotnić w zależności od zasobności swojego portfela inwestycyjnego. Musi jednak brać pod uwagę to, że zwielokrotnienie maksymalnej wielkości pozycji powoduje również zwielokrotnienie ewentualnego Draw Downu systemu. Szczegóły ustawień systemu i statystyki dla ustawień minimalnych można znaleźć w Opisie systemu.

5. Szczegóły miesięcznej kalkulacji są dostępne w załączonym pliku na dole notki. Plik z kalkulacją będzie publikowany co miesiąc.

Omówienie miesiąca – wrzesień 2011

Wrzesień cechował się umiarkowaną zmiennością z trendem spadkowym. Kontrakty przez cały miesiąc usiłowały wrócić nad średnią 240 EMA na interwale 60 min i przez cały miesiąc się to nie udało. W zasadzie ta średnia była dobrym punktem do zajmowania krótkich pozycji. 22 września mieliśmy do czynienia z 70-cio punktową luką bessy, która nie została zakryta do końca miesiąca.

Miesiąc rozpoczął się na poziomie 2423 pkt, a zakończył się na poziomie 2192 pkt. Miesięczny spadek wyniósł więc 231 punktów.

Od strony technicznej praca systemów była bezawaryjna, poza błędnym ustawieniem Systemu 1 na początku miesiąca (transakcji z pierwszego tygodnia nie wliczam do wyceny abonamentu).

Zmienność utrzymywała się na wysokim poziomie ale nie przekraczała 27 punktów na interwale 60 min. Wyjątkiem był 3 tydzień, gdzie obserwowaliśmy prawdziwy wodospad z wyżej wspomnianą luką bessy i kiedy ATR(21) wzrósł do 35 punktów.

Jeżeli chodzi o zyskowne transakcje to były to zarówno pozycje długie jak i krótkie. Niestety w pierwszej części miesiąca oba systemy wyleciały na stopie, a przez to ograniczone zostały zyski z wcześniej zajętej pozycji krótkiej. Pozostałe większe ruchy System 1 wyłapał poprawnie. Oczywiście nie obyło się bez strat. Największe problemy sprawiają luki i to te, które są następnie zamykane. Takie sytuacje cechują się ogromną zmiennością w obrębie godziny i wszystkie systemy godzinowe „wariują”. Co robić w takich sytuacjach?

Zwykle luki są zamykane na tej samej sesji więc otwieranie pozycji w kierunku luki na otwarciu sensu nie ma. Jest nawet technika odwrotna – tzw. hook trade (opis techniki jest na stronie serwisu w dziale Edukacja). Dopiero nieudane zamknięcie luki, a następnie zejście poniżej otwarcia daje szanse na zarobek. Problem w tym, że nie dzieje się tak zawsze. W tym miesiącu mieliśmy akurat jeden przykład luki bessy, po której silny spadek był kontynuowany. Taka sytuacja to jednak rzadkość. Nie mam statystyk ale oceniam, że nie jest to więcej jak w 20% przypadków.

System 2, po zmianie parametrów, był już bardziej aktywny ale nadal zawiera mniej transakcji niż System 1. Oznacza to, że wciąż jest bardziej restrykcyjny przy zajmowaniu pozycji i pozostaje alternatywą dla mniej aktywnych graczy.

Skuteczność na tle poprzednich miesięcy

System 1 uzyskał we wrześniu 672 pkt brutto (nie uwzględniając prowizji). Jest to drugi najlepszy wynik w tym roku i szósty w obrębie analizowanych 33 miesięcy. Jest to wynik znacznie powyżej średniej, która obecnie wynosi 342 pkt.

Dzięki dobrej skuteczności we wrześniu koszty transakcyjne zmniejszyły się i stanowią obecnie 18,8%  wyniku licząc wszystkie 33 miesiące. Dokładną kalkulację można znaleźć w pliku analitycznym dołączonym do raportu.

Szczegółowe wyniki wszystkich 33 miesięcy prezentuje tabela poniżej.

System 2 uzyskał we wrześniu 387 pkt brutto (bez prowizji) i był to wynik dużo powyżej średniej długookresowej, która za 33 miesiące wynosi obecnie 233 pkt. Jest to średnia już po zmianie parametrów systemu. Dlatego we wrześniu skumulowany profit jest niższy niż w sierpniu.

Szczegółowe wyniki wszystkich 33 miesięcy prezentuje tabela poniżej.

Wycena abonamentu na kolejny okres (od 15 października 2011)

Z kalkulacji ceny wypada czerwiec 2011, a wchodzi wrzesień 2011. W wycenie nie uwzględniam transakcji z pierwszego tygodnia września z powodu błędnego ustawienia Systemu 1. Cena abonamentu miesięcznego wyniesie 921zł. Wynik kalkulacji znajduje w pliku załączonym poniżej.